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基于金融指标对中国GDP的混频预测分析

id：2205 时间：20131014 status：published 点击数：
杂志金融研究   2013年第9期
作者郑挺国, 尚玉皇
正文本文在实时数据基础上选取金融变量作为预测因子并通过混频数据抽样(MIDAS)模型对GDP增长率进行短期预测。结果表明：短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳而且嵌入自回归项的MIDAS模型明显降低预测误差；数据修正对MIDAS模型的预测精度有负面影响；货币供应量等预测因子在包含自回归项MIDAS模型中预测精度较高，表明投资和出口依旧是拉动我国经济增长的重要因素；SPA检验及组合MIDAS的较好预测精度说明组合MIDAS模型预测能力占优。
JEL-Codes：C32; E32; E52
关键词：金融变量；GDPGDP 增长率；MIDAS模型；混频预测；数据修正
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